【干货】风控模型如何接入策略（三）

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接下来讲授信额度，放款不只与利率有关，还和额度相关。最早期的时候授信额度还是人工，人工授信的额度就不可能非常小。因为放款额度越小，受众就越多，市场就越大。如此一来公司需要部署的人就越多，以前可能一个审核员，每天审核20个就顶天了，就算在有某些辅助工具的情况下，一天最多也就审核60个。

这种情况下，对于全国性业务的开展就会比较困难，而且尤其这个资金不是公司本身持有，即使资金是本身持有，它也会有持有成本。这个成本如果公司越久不把它放出去，那么放着就是净亏损，因为公司还需要支付给资金来源的提供者，他对应的利率应得的利息。

额度的计算，其实算的是还款能力，就是在一个放款周期内，客户的还款能力，能否达到公司认可的额度。比如某个人月薪3000，这个人是一个工薪阶层，白领，他的收入是第一还款源，可能我们就认为这个客户只有这一个还款源。理论上这个客户一年里最高能承受的总贷款额是36000元，但是这36000也不可能100%全都用来还款，所以我们可能会用他的月薪乘以10，算10个月的。所以假如信用卡对这个客户放款，我们就会按照对他核算的月收入，算10倍去放款，所以我们也要看一下每个客户，具体可以承担的还款能力的最高限额多少。

然后是他的可贷空间，因为对于一个客户来说，他应该不是一个白户，或者说不是一个没有其它负债的人，这个时候我们就要看他的可贷空间多少。我们会看看他的收入，当然也还有一些可能会是商贷的情况。

计算一个客户的可贷空间，就是用我们能计算出的这个用户的收入，减去他的未结清的贷款的余额。最终根据不同的产品，可能会考虑第三个额度部分，即额度专家矫正。比如我们做税贷或者其他的一些不同的产品，可能会有一个评级专家规则要素表儿，对于客户，如果被判定有高风险的话，就会有一个人工矫正。比如税代被评C级的，就只能放五十万。如果是被评为更高的A级B级的，可能100万、200万，这是最高。

我们在这几个不同的额度下，给客户提供最小的额度，然后会有一个输入，一个调节系数，调节系数可能是市场风险，或者是本单位对于市场或整个产品本身经营情况不同的认知情况，会有一个调节系数。比如我们现在的坏账比较多了，但是要通过一些方法来分散风险，比如降均额度，降均额度降低之后，总的额度不变的话，就可以发放给更多的客户，这样的话能做到小额分散。小额分散是相对于总额度来说，风险越分散，那么他们相互之间的关联性就小，他们可能同时发生违约的的概率就越小，就是鸡蛋不放在一个篮子里。

最终审批额度是客户申请额度，以及单户最高限额求出一个最小额度。刚才讲了一个最高授信额度，就是税贷的一个释义吧。最低授信额度是会受运营成本以及管理成本的影响，比如以前还在人工授信的时候，可能只能放2万的额度。最低授信2万，如果说客户想要更小的额度，或者不符合相关的那个情况，就不能给他进行授信，因为公司没法儿受理它收不回成本，毕竟是要维持这长期经营嘛。所以说短期可以不盈利，但是也不能亏损。

大家可以看看ppt上面的一些数，这个计算是一个比较常用的释放贷款的情况，最低授信额度，因为之前不太合规的时候比较乱，可能还有审批费用、签字费，就是把订单成本、管理成本摊销在上面，让那个利率看起来不是那么骇人。但是呢，对于现在逐渐走向合规的情况，这个贷款的利率，其实涵盖了运营成本和管理成本，比如利息1000元，它这个里面1.5%就是成本，也就是15元。还因为我们只有授信才会收费，所以可能还要摊销到我们之前去查的那些接口费用，以及营销费等。

所以说我之前讲的总表上的营销管理管理费用，就是成运营成本，它是一个固定值的。这个固定值就告诉我们在某一周期内，我们去调接口费用，沟通、维护、团建等费用大概能限定多少，别超了。如果说这个费用有剩余，那么我们整体产品运营的盈利就上来了，有一部分原因就是通过我们自己的运营管理能力，提高了利润。

额度和定价，就是我之前说的第二项联合对应表格。这是小微企业税贷的一个示例，这个额度和刚才是类似的，这个定价会有一个测算，会根据前面的量表，如果量表做的比较细，可以根据期限、金额还款方式，对应不同的情况。

如果做得更细的话，还会有一些风险分层，比如一些银行的分层是怎样要求的，可能就需要七个不同的分层对应不同的分层。对于客户的激励，一些正规银行可能会补贴，或我们现在开发的市场、行里、一些其他单位会给一些补助。或者每户儿可以承担的产品整体中的多少的损失。还有客户介绍的新客可能会有一些红点，或是利率上的优惠，如果是老客户或白名单客户的话会更低一些。

总授信额度就是我刚才说的那种情况，对于一般等价物，大家不要着眼于每个单体，我们要把它当做一个整体来看。这些全面风险管理风险，额度要根据第一项的风险规避，第二项的风险分散，就是额度越小风险越分散，他们之间关系越小的话，那么对于我们的产品风险就会逐步降低。

当然额度也不能特别小，如果特别小的话，管理成本增加，以及我们需要去寻找更多的客户，这个时候我们的难度也会增大。所以说额度也需要一个平衡，就是说它恰好符合市场的整体客户的量级，又符合对风险的分散。对于风险分层，每一层都需要客户有一定的数量级，因为只有这样我们做量化模型或代理模型，才会更加的适用。如果某一个分层里只有一两个客户，每次一训练就发现不均匀，不符合正态分布或其他分布，可能会集中在一块儿，那么这个时候我们通过利率进行差异化提升竞争力的能力，就会被反复削弱，所以说不同分层的数量，都需要达到一定量级，这个时候我们才发挥出概率的作用。如果数量级不能保证，就像一个硬币，假如投十次的话，在非常极端的情况下，可能10次都是正面，那就影响了结果。

对于放贷款来说，那我们可能就需要1000份样本，这个时候概率才能有作用，有时候运营一查指标发现产品出事了，可能就是因为量级不对。PSI是为了看每个不同分层的一个稳定性，对产品的影响要在可控范围内。就我刚才说这个情况就是每个分层保证不要经常发生跃迁，以及够不够稳健，这个分层里面的数量是不是可以让它的概率，能够符合概率学的正常情况。

下面是我讲的一个总得额度池向下分配的一个分散的情况，我们如果统一对单位的认知，设定为一亿是一个单位，一亿元可以发放1万份1万的贷款，1000份10万的贷款，500份20万的贷款，200份50万的贷款，这里说的是最高的授信额度。在不同的情况下，我们的额度发放出去，产生的影响是不同的，如果说1万份1万的贷款，那么他的分散程度可以达到，但是如果市场比较小，想要发放1万份出去需要耗费的精力非常大，可能并不能很快的发放出去。

找1000个人一定比找1万个人更容易，如果给这1000个人每人发10万，但是10万块钱，对于当地的经济条件来说这是一笔巨款，客户会觉得无法承担，因为他觉得这10万用不了。所以说要看市场容量，市场容量非常重要。另外我们也要看那个时间点资金池子里有多少资金，我们要尽量让资金尽快释放，并和市场相匹配。